Математическое ожидание

Математическое ожидание представляет собой интегральное числовое характеристическое значение случайной величины, выражающее её средневзвешенное значение в бесконечной серии независимых испытаний. В теоретических и прикладных разделах теории вероятностей данная величина раскрывается через аппарат теории меры и суммирования вероятностей возможных исходов дискретных или непрерывных распределений. В рамках вероятностного анализа математическое ожидание устойчиво связывается с законом больших чисел, свойствами дисперсии и методами оценки параметров случайных процессов. Произведения объединяет рассмотрение фундаментальных принципов вероятностно-статистического моделирования случайных явлений и построения строгой математической основы теории вероятностей.